全部个自变量建立的回归模型称为全模型

1. 初始化。对m个自变量建立m个一元回归方程，进行F检验，取最大者引入回归方程。
2. 将其余各自引入构建m-1个二元回归方程，进行偏F检验，选取最大者引入回归方程。
3. 重复步骤，直到偏F统计量均小于为止，

1. 用全部m个变量建立回归方程，计算m个回归系数的偏F统计量，取最小者剔除。
2. 对剩余m-1个建立回归方程，计算m-1个回归系数的偏F统计量，取最小者剔除。
3. 重复步骤，直到偏F统计量均大于为止。

1. 按照前进法选择偏F统计量最大的自变量，若其偏F统计量，则引入。
2. 按照前进法引入第二个变量，对第一步引入进行偏F检验，若，则将剔除；否则继续引入第三个变量。
3. 重复步骤，每引入变量均对原有的变量进行偏F检验，确保方程中只包含显著的变量。
   其中需满足（进入模型需要更强的证据）。